基金确权:东兴改革精选灵活配置混合型证券投资

作者: 澳门银河在线娱乐  发布:2018-12-19

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效日为2015年9月8日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内;

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法(修订)》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,在参与申购之前,各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后,部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配;如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的,可由基金经理协商分配,协商不一致则由投资总监决定;对于银行间市场交易,应按照场外交易流程执行,由各基金经理给出询价区间,交易室根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易,并留存询价交易记录备查。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  二季度,去杠杆持续发力,企业债务违约增加,再加上美国加息预期和中美贸易摩擦的影响,市场普遍担忧经济下滑,虽然货币政策有所变化,也进行了降准操作,但外汇贬值和股市大幅波动,本季度上证指数、沪深300、创业板指数涨幅分别是-10.14%、-9.94%、-15.46%。

  本季度市场经历较大的变化,先是蓝筹股大幅反弹,但是由于中美贸易摩擦加剧,特别是美国制裁中兴,为国内科技企业蒙上了一层阴影,创业板指数大幅下跌,随后房地产政策影响、市场股权质押和汇率贬值的影响,大盘蓝筹、消费和地产产业链相关公司也出现了大跌,A股市场出现了明显调整。

  从去年市场走势来看,价值投资逐步得到市场认可,这是多年以来A股市场出现的较大变化。虽然短期内市场受国内外各种影响波动较大,本基金仍坚持以价值投资,坚持以基本面为主进行投资,二季度本基金净值增长率为-10.06%,跑输0.12个百分点。

  2018年4月1日起至2018年6月30日,本基金份额净值增长率为-10.06%,业绩比较基准收益率为-5.56%,低于业绩比较基准4.50%。

  报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况,但不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。

本文由澳门银河娱乐场于2018-12-19日发布